PENCARIAN METODE ELIMINASI PENCILAN TERBAIK UNTUK MEMPERBAIKI KINERJA FUZZY TIME SERIES PADA PERAMALAN HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA
Abstract
Metode peramalan Fuzzy Time Series (FTS) merupakan salah satu metode peramalan yang paling banyak
digunakan terutama untuk mengolah data dengan tingkat variasi tinggi dan tidak linier terhadap waktu.
Namun, peluang untuk mengembangkan dan memperbaiki kinerja peramalan dengan menggunakan metode
FTS masih terbuka lebar. Kinerja suatu metode peramalan dapat dilihat dari distribusi error-nya. FTS tidak
melihat dan tidak memilah jenis data input seperti apa yang akan diprosesnya menjadi suatu nilai
peramalan, apakah data input-nya memiliki variasi kecil atau besar, atau memiliki data pencilan ( outlier),
semuanya di proses untuk menjadi nilai peramalan. Tentu saja jika data input memiliki pencilan, maka
pencilan itu dapat merusak distribusi error sehingga menjadikan kinerja peramalannya menjadi tidak
bagus.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja peramalan FTS adalah dengan melakukan filterisasi data-data
pencilan. Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi pencilan dengan metode Cook’s Distance,
leverage value, DfFITS dan Boxplot untuk meningkatkan kinerja peramalan FTS yang diaplikasikan pada
peramalan. Hasil penelitian akan dilakukan observasi perhitungan untuk menentukan metode identifikasi
pencilan yang paling optimal meningkatkan kinerja peramalan FTS, yaitu yang paling kecil distribusi
error-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang terbaik untuk memperbaiki kinerja FTS
adalah Metode Cook’s Distance dengan nilai MSE dan MAPE yang paling kecil.
Keywords
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Arumugam, P., & Anithakumari, V.
(2013). “Fuzzy Time Series Method for
Forecasting Taiwan Export Data”.
International Journal of Engineering
Trends and Technology (IJETT) -Volume4 Issue8- August 2013. India:
Manonmaniam Sundaranar University.
Talal Jasim, H.; Ghafoor Jasim Salim,
Abd.;& Ismail Ibraheem, K (1989). “A
Novel Algorithm to Forecast
Enrollment Based on Fuzzy Time
Series”. Applications and Applied
Mathematics: An International Journal
(AAM). ISSN: 1932-9466. Vol. 7, Issue
(June 2012), pp. 385 – 397. Iraq:
Mosul University
Yolcu, Ufuk (2012). The Forecasting of
Istanbul Stock Market with a High
Order Multivariate Fuzzy Time Series
Forecasting Model. TJFS: Turkish
Journal of Fuzzy Systems (eISSN:
–1190). An Official Journal of
Turkish Fuzzy Systems Association.
Vol.3, No.2, pp. 118-135, 2012.Turkey:
University of Giresun, Faculty of Arts
and Science, Department of Statistics
H Amjad, Usman.;A. Jilani, Tahseen.,
& Yasmeen, Farah. (2012). A Two
Phase Algorithm for Fuzzy Time Series
Forecasting using Genetic Algorithm
and Particle Swarm Optimization
Techniques. International Journal of
Computer Applications (0975 – 8887)
Volume 55– No.16, October 2012.
University of Karachi
Alpaslan, Faruk.; Cagcag, Ozge.;
Aladag, C.H.;Yolcu, U.;and Egrioglu,
E.. (2012). ” A Novel Seasonal Fuzzy
Time Series Method”Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Volume
(3) (2012), 375 – 385. Turkey:
Statistics Department, Ondokuz Mayis
University, Samsun.
Suresh, S., & Senthamarai Kannan, K.
(2011). ” Identifying Outliers in Fuzzy
Time Series”. Journal of Modern
Applied Statistical Methods. India:.
ManonmaniamSundaranar University,
Tirunelveli
Pratama, Jaka.; Awallun, NK.; &
Delyana, S (2012). ” Analisis Residual
dengan Leverage Values, DfFITS, dan
Cook’s Distance”. Jakarta: Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik Jakarta hal: 3-10.
Şah, M. and Degtiarev, Y.K. (January,
. Forecasting Enrollment Model
Based on First-Order Fuzzy Time
Series, World Academy of Science,
Engineering and Technology. Vol. 1,
pp. 375-378, The Board of Trustees The
University ofAlabama.
Chen, S. M. and Hsu, C. C. (2004). A
New Method to Forecast Enrollments
Using Fuzzy Time Series, International
Journal of Applied Science and
Engineering, No. 2, Vol. 3, pp. 234-244.
Allahviranloo, T., Lotfi, F. M. and
Firozja, A. (December 2007). Fuzzy
Efficiency Measure with Fuzzy
Production Possibility Set, AAM, Vol.
, No. 2, pp. 152 – 166.
Chen, S. M. and Chung, N. Yi (2006).
Forecasting Enrollments of Students by
Using Fuzzy Time Series and Genetic
Algorithms, Information and
Management Sciences, No.3, Vol.17,
pp. 1-17.
Rousseeuw, P.J. (1991), “Diagnostic
Plot for Regression Outlier and
Leverage Point,” Statistical Software
Newsletter, 127-129
Imon, Rahmatullah. 2007, “Robust
Regression,” Postgraduate Lecture
Series 3. Institute of Mathematical
Sciences University of Malaya.
Atkinson A.C (1981). Two Graphical
Display for Outlying and Influential
Observation in Regression.
Technometricss
Kr.Das, Mintu & Gogoi, Bipin (2015),
“Usage of Graphical Displays to
Detect Outlying Observations in Linear
Regression”. Indian Journal of Applied
Research. Volume: 5, Issue: 5, May
, ISSN - 2249-555X
Dawson, R. (2011), “How Significant Is
A Boxplot Outlier?”. Journal of
Statistics Education, Volume 19,
Number 2(2011)
Dan Liao, Dan & Valliant, Richard
(2012). “Variance inflation factors in
the analysis of complex survey data”.
Component of Statistics Canada
Catalogue no. 12-001-X Business
Survey Methods Division
Soemartini (2007), “Pencilan (outlier)”
Universitas Padjajaran, Jatinangor
Refbacks
- There are currently no refbacks.