Pengaruh Risiko Kredit, Inflasi Dan Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia
Abstract
Penelitian ini terdiri dari dua analisis, analisis pertama bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh risiko kredit, inflasi, dan kebutuhan cadangan terhadap profitabilitas bank umum konvensional di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek. Analisis kedua bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak risiko pembiayaan, inflasi, dan kebutuhan cadangan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dalam jangka panjang dan pendek. Data yang digunakan adalah data untuk periode Januari 2015 hingga Desember 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah uji Stasioneritas, uji kointegrasi, uji estimasi Error Correction Model (ECM), Uji Asumsi Klasik, dan uji statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis pertama, dalam jangka panjang variabel risiko kredit berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas bank umum konvensional. Namun, dalam efek jangka pendek negatif tidak signifikan. Variabel inflasi memiliki pengaruh signifikan negatif dalam jangka panjang, serta tidak signifikan positif dalam jangka pendek. Sedangkan variabel reserve requirement berpengaruh positif signifikan dalam jangka panjang dan positif tidak signifikan dalam jangka pendek. Dan pada analisis kedua, dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel risiko pembiayaan berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan dalam jangka panjang dan signifikan positif dalam jangka pendek. Cadangan persyaratan efek signifikan positif dalam jangka panjang dan negatif dalam jangka pendek.
Kata Kunci: Risiko Kredit, Risiko Pembiayaan, Inflasi, Kebutuhan
Cadangan, Bank Profitabilitas.Full Text:
pdf (Bahasa Indonesia)References
Afda, S. A. 2019. Pengaruh kinerja dan efisiensi terhadap kinerja bank syariah.
Diponegoro Journal of Accounting, Vol.8 No.3: 1-10.
Aini, I. N. (2017). Pengaruh Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Efisiensi Operasional Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. skripsi.Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Aini, Nur et.,al. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Dari Perspektif Kepatuhan, Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan. Laporan Penelitian. Semarang: Universitas Stikubank Semarang.
Alfani, Lery and Rustandar, Irvan. 2013. The Impact of Inflation to Private Banking Profitability’, International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Vol.2, No.3: 469–73.
Andriyanto. Fatihuddin, Didin dan Firmansyah, Anang. 2009. Manajemen Bank.
Jakarta: CV Penerbit Qiara Media.
Antonio, M. S. 2015. Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik, cetakan ke-15. Jakarta: Gema Insani.
Ariefianto, M Doddy. 2012. Ekonometrika Esensi Dan Aplikasi Dengan Menggunakan EVIEWS. Jakarta: Erlangga.
Ascarya. 2017. Instrumen-Instrumen Kebijakan Moneter. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
Athanasoglou, Panayiotis P., Sophocles N. Brissimis, and Matthaios D. Delis. 2008. Bank-Specific, Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol.18, No.2: 121–36.
Atlaw, Tewodros. 2017. The Effect of Reserve Requirement on Ethiopian Commercial Banks’ Performance : Profitability and Lending Capacity The Effect of Reserve Requirement on Ethiopian Commercial Banks ’ Performance : Profitability and Lending Capacity. Thesis. Ethiopia: ST.Mary University.
Ayuni, F. 2020. Pengaruh Inflasi , Kurs Dan Bi Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Periode 2014-2018). Skripsi. Lmapung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
Azlan, Amer, Abdul Jamal, Mohd Rahimie, and Abdul Karim. 2012. Determinants of Commercial Banks Return on Asset : Panel Evidence from Malaysia. IRACST – International Journal of Commerce , Business and Management, Vol.1, No.3: 55–62.
Basuki, A. Tri dan Prawoto, Nano. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Depok: Raja Grafindo Persada.
Cetin, Huseyin. 2019. Inflation and Bank Profitability: G20 Countries Banks Panel Data Analysis. ACM International Conference Proceeding Series, :168–72
Cetin, H. 2019. The Relationship between Non-Performing Loans and Selected EU Members Banks Profitabilities. International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol.10, No.2: 52–55.
Dodi, et, al. 2018. Islamic Bank Profitability; A study of Islamic Bank in Indonesia.
The International Journal of Business Review, Vol. 1 No.1: 51–62.
Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan, kedua. Bogor Jakarta: Ghalia Indonesia.
Dendawijaya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Diana, Puspitasari. 2009. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO,NPF Terhadap Profit Bank Syari’ah. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Diulio, A. Eugene. 1987. Theory and Problems of Money And Banking Terbitan McGraw Hill, Inc, ed. by Erlangga. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
Dwijayanthy, Febrina, and Prima Naomi. 2009. ‘Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Profitabilitas Bank Periode 2003-2007’, Jurnal Karisma, Vol.3, No.2: 87–98.
Ferliyansaah. 2017. Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Giro Wajib Minimum, dan Financing to Deposit Ratio terhadap Return on Asset dengan Financing to Deposit Ratio sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia 2012-2016). Skripsi. Salatiga: IAIN Slatiga.
Firdaus, Rachmat, and Maya Ariyanti. 2006. Manajemen Perkreditan Bank Umum.
Bandung: Alfabeta.
Gray, et., al. 2000. Introductiion to Monetary Operational. Centre for Central Banking Studies Bank of England, kedua. London: Central Bank of England.
Gujarati, D. 2003. Basics Econometrics. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
Gujarati, D dan Porter, D C. 2009. Basic Econometrics, 5th Edition.McGraw-Hill. Inc., New York.
Handayani, Ida Ayu; Putra, I. W. 2016. Pengaruh Risk, Legal Reserve Requirement, Dan Firm Size Pada Profitabilitas Perbankan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14 No. 2:1210–1238.
Haneef, Shahbaz, Mansoor Ali Rana, and Yasir Karim. 2012. Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan, Science and Technology. International Journal of Business and Social Science, Vol.3, No.7: 307–15.
Husen, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. edisi sebelas. Jakarta:PT Raja Grafindo.
Indah Putrianingsih dan Dwi, Arief Yulianto. 2016. Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas. Management Analysis Journal, Vol.5, No.2: 110–15
Iskandar, S. 2009. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Semesta Asa Bersama.
Ismail. 2011. Manajemen Perbankan; Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta:Kencana. jadirman. 2017. Pengaruh Capital Adequacy Ratio , Risiko Kredit , Giro Wajib Minimum , Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Roa Pada Perusahaan Perbankan . Skripsi. Tanjung Pinang:Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Kasmir. 2012. Dasar-Dasar Perbankan .Jakarta: PT Grafindo Persada. Kunawangsih, et., al. 2018. Analisis Pengaruh CAR, LDR, DER, BI Rate dan InflasiTerhadap ROA pada 10 Bank Besar yang Ada di Bursa Efek Indonesia. Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain Dan Seni Rupa”, 1183–1190.
Latumaerissa, J R. 2011. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat.
MAIGUA, Cecilia, and Gekara MOUNI. 2016. Influence of Interest Rates Determinants on the Performance of Commercial Banks in Kenya. International Journal of Academic Research in Accountin, Finance and Management Sciences, Vol.6, No.2: 121–33.
Machmud, A. R. 2010. Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Mishkin, F. S. 2001. The Economics of Money Banking and Financial Markets (Sixth Edit). Addison Wesley, Colombia University.
Nordhaus, Samuelson. 2001. Ilmu Makroekonomi Edisi Terjemahan. Edisi 17.
Jakarta: PT Media Global Edukasi.
Nuzula, Z. F. 2020. Effect of FDR, NPF and Inflation oh the Probability of Bank BNI Syariah. AL-ARBAH; Journal of Islamic Finance and Banking, Vol. 2 NO. 2: 157–180.
Pohan, A. 2008. Potret Kebijakan Moneter Indonesia: Seberapa Jauh Kebijakan Moneter Mewarnai Perekonomian Indonesia. Jakarta: Raja Perindo Persada
Purbaningsih, R. Y. Palupi; Fatimah, N. 2018. The Effect Of Liquidity Risk And Non Performing Financing (NPF) Ratio To Commercial Sharia Bank Profitability In Indonesia. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 16 No. 1: 59–63.
Pyndick, R, and D. L. Rubinfeld. 1998. Econometric Model & Economic Forecast .Mc Graw Hill, Singapore.
Revell, J. 1979. Inflation and Financial Institution. London: Financial Times. Riana, Dwisa. 2012. Statistika Deskriptif Itu Mudah Tangerang: Jelajah Nusa
Salihin, Agus. 1970. Dampak 7-Day Reserve Repo Rate Bank Indonesia Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Profitabilitas Perbankan Priode 2017-2019I-
ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics, Vol.6, No.1: 71–84.
Sari, Katrina M. 2016. Determinasi Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.
Journal of Islamic Economics Lariba. Vol. 2 No. 2: 55-64.
Sari, N M Junita; Abundanti, N. 2016. Pengaruh DPK, ROA, Inflasi dan Suku Bunga SBI Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum. E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5 No.11: 7156–7184.
Siagian, D., and Sugiarto. 2000. Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sir, Yesi Aprianti. 2011. Pengaruh Cadangan Wajib Minimum DanTingkat Suku Bunga Terhadap Inflasi di Indonesia. Jejak, Vol.5, No.1: 82–89.
Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Media Literasi Publishing.
Stephen Kingu, Peter, Dr Salvio Macha, and Dr Raphael Gwahula. 2018. Impact of Non-Performing Loans on Bank’s Profitability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Tanzania. International Journal of Scientific Research and Management, Vol.06, No.01: 71-78.
Sugiyono dan Susanto, Agus. 2015. Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel.
Bandung:CV Alfabeta.
Sumarlin. 2016. Analisis Pengaruh Inflasi, CAR, FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Assets, Vol. 6,No. 2: 296–313.
Sumartini, et, al. 2016. Pengaruh Giro Wajib Minimum Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. Jurnal Akuntansi (JA) Universitas Muhammadiyah Kupang, Vol.3 No.1.
Sun, Chuxuan, and Xiaoyue Chang. 2018. The Impact of Credit Risk on Profitof Commercial Banks. Karya Ilmiah. Fall: Simon Fraser University.
Supranto, J. 1988. Statistik Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Erlangga.
Suseno, and Siti Astiyah. 2009.Inflasi. Jakarta: Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
Syamsuddin, Lukman. 2000. Manajemen Keuangan Perusahaan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Umam, Khaerul. 2013. Manajemen Perbankan Syaria. Bandung: CV Pustaka Setia. Usman, Rachmadi. 2001. Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Vogelvong, B. 2005. Econometrics: Theory and Applications with Eviews. Prentice Hall, Harlow.
Wardiah, M. L. (2013). Dasar-Dasar Perbankan. CV Pustaka Setia.
Widarjono, Agus. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, Edisi Ketiga.
Yogyakarta:Ekonesia.
www.bi.go.id
www.ceicdata.com
www.ojk.go.id
Zarrouk, H. 2016. Is Islamic Bank Profitability Driven by Same Forces as Conventional Bank? International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 9 No. 1: 46–66.
DOI: https://doi.org/10.21107/bep.v3i1.18501
Refbacks
- There are currently no refbacks.
