Metode Monte Carlo Sebuah Analisis Untuk Melihat Potensi Kerugian Saham
Abstract
Full Text:
PDF (Bahasa Indonesia)References
Batuparan, D.S. (2000). BEI NEWS : Mengapa Risk Management?. Edisi 4, Jakarta
Berkowitz. (2001). Testing Density Forecast, With Applications to Risk Management. Journal of Business & Economic, Vol 19, No. 4.
Brown, A. (2008). Private Profits and Socialized Risk – Counterpoint: Capital Inadequacy. Global Association of Risk Professionals. June/July 08 issue.
Chandra, Kho, M. (2014). Perhitungan Value at Risk Portofolio Saham Menggunakan Metode Simulasi Monte Carlo (Studi Kasus PT. Semen Indonesia dan PT. Unilever Indonesia). JOM EMIPA, Vol. 1, NO. 2.
Fuady, Mukti. (2001). Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum). Buku Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gleason, K., L. Rosenthal, and R. Wiggin
Ghozali. (2007). Manajemen Risiko Perbankan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
Halim. (2005). Analisis Investasi. Jakarta: Salemba Empat.
Hidayati. (2006). Mengukur Risiko Perbankan dengan VaR (Value at Risk). Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 1 Edisi II
Idroes, Ferry N. dan Sugiarto. (2006). Manajemen Risiko Perbankan: Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Idroes, Ferry N. dan Sugiarto. (2011). Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
Jogiyanto. (2009). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi VI, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Jorion, P. (2001). Value at Risk, the new Benchmark for Managing Finalcial Risk, 2nd Edition, United States: McGraw-Hill
Jorion, P. (2007). Value at Risk: The New Benchmark Managing Finansial Risk. Third Edition. New York: The Mc Graw-Hill Companies.
Mardiyanto, Handono. (2009). Intisari Manajemen Keuangan. Edisi pertama, Jakarta: Grasindo.
Maruddani, Purbowati. (2009). Pengukuran Value at Risk pada Aset Tungga dan Portofolio dengan Menggunakan Simulasi Monte Carlo (Studi Kasus PT. Telekomunikasi dan PT. Astra International). Media Statistika. Vol. 2, No. 2.
Nazir. (1998). Metode Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta
Prihantoro, D.S. (2005). Analisis Keakuratan Metoda Historical Simulation Dalam Menghitung Nilai Value-At-Risk Portofolio Saham. Thesis, MMUGM Yogyakarta.
Rubinstein, Y., & D.P. (2004). The Cross-Entropy Method: A Unified Approach to Combinatorial Optimization, Monte-Carlo Simulation, and Machine Learning. New York: Springer Science.
Sartono, Andika. (2006). Perbandingan Antara Metode Markowitz dan Mean Absolute Deviation. Jurnal Universitas Islam Indonesia, Vol. 11. No. 1, 2006
Tampubolon, Robert. (2004). Risk Management, Manajemen Resiko. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Tandelilin. (2010). Portofolio dan Investasi. Edisi pertama. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Tupan, Manurung, Prang. (2013). Pengukuran Value at Risk pada Aset Perusahaan dengan Metode Monte Carlo. Jurnal MIPA UNSRAT Online 2 (1) 5-11.
Widoatmodjo. (2005). Cara Sehat Investasi di Pasar Modal. Jakarta: PT. Elex Media Kompitudo
Zubir. (2011). Manajemen Portofolio: Penerapannya Dalam Investasi Saham. Jakarta: Salemba Empat.
DOI: https://doi.org/10.21107/jsmb.v2i2.1466
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Diandra Maulina, Indra Siswanti, Embun Prowanta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis by Universitas Trunojoyo Madura is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.